KPMG Video Insights

Recap des KPMG Asset Management Day 2024

Tue, 01 Oct 2024 10:52:28 GMT

Erleben Sie die Highlights des KPMG Asset Management Day 2024 in unserem exklusiven Aftermovie! Dieses Jahr versammelten sich führende Köpfe der Branche am 12. September in der renommierten Frankfurt School of Finance & Management, um die neuesten Trends und Innovationen im Asset Management zu diskutieren.

Key Themen und Speaker

Der Tag war geprägt von inspirierenden Keynotes und lebhaften Paneldiskussionen zu den Themen Operational Excellence, Künstliche Intelligenz, Digital Assets und ESG. Zu den herausragenden Speakern zählten:

Nils Müller, CEO & Founder von TRENDONE
Dr. Oliver Vins, Chief Regulatory, Operating & Financial Officer
Boerse Stuttgart Digital
Miriam Kugel, Director, People Science Advisory bei Microsoft

Networking und Austausch

Neben den Fachvorträgen bot das Event zahlreiche Möglichkeiten zum Networking. An themenspezifischen Ständen konnten die Teilnehmer:innen tiefere Einblicke in relevante Themen gewinnen und sich mit Expert:innen austauschen. Der Abend klang mit einem entspannten Get-together bei Drinks und Barbecue aus, mit einem atemberaubenden Blick über Frankfurt.

Zukunft des Asset Managements

Der KPMG Asset Management Day 2024 war nicht nur eine Plattform für Wissenstransfer, sondern auch ein Ort, um die Zukunft des Asset Managements hautnah zu erleben. Lassen Sie sich von den Impressionen unseres Aftermovies inspirieren und seien Sie bereit für die kommenden Herausforderungen und Chancen in der Branche.Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses wegweisenden Events zu sein. Bleiben Sie auf dem Laufenden über zukünftige Veranstaltungen und Entwicklungen im Asset Management.

#KPMGAssetManagementDay #AssetManagement #Innovation #ESG #DigitalAssets

Tauchen Sie ein in die Welt des Asset Managements – jetzt im Aftermovie!

CRR III und Basel IV - aktuelle Insights: 3 Fragen an Thilo Kasprowicz

Wed, 10 Jul 2024 18:05:26 GMT

Auf Einladung von KPMG kamen Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 20 Banken sowie von Verbänden nach Frankfurt. Gastgeber Thilo Kasprowicz fasst die Neuerungen und die To dos für die Institute im Video zusammen.

#CRR3 #Basel4 #Regulatorik #FinancialServices

Nach jahrelangen Verhandlungen ist die CRR3 jetzt in Kraft – und die Regeln sind ab 2025 umzusetzen. Diese Woche ist also ein perfekter Zeitpunkt, um die Umsetzung der Basler Vorgaben in ein EU-Bankenpaket mit den Instituten in Deutschland zu diskutieren.

Fit for Future – Zukunftsfähig in die neue Dekade

Tue, 09 Jul 2024 17:51:48 GMT

Maren Schmitz, Partnerin, Financial Services, Head of FS Strategie- und Managementberatung und Head of Asset Management bei KPMG, wirft in dieser Anwendungsstory gemeinsam mit Dr. Daniel Günnewig einen Blick darauf, wie sich Unternehmen fit für die nächsten zehn Jahre machen und auf welche Kriterien es dabei ankommt. Daniel Günnewig ist Bereichsleiter Konzernstrategie, -steuerung und Nachhaltigkeit und CRO bei der Union Investment und gewährt exklusive Einblicke, welche Prioritäten in seinem Unternehmen gesetzt werden.

Morning Briefing Insurance_ Autoindustrie im Wandel- Neue Chancen für...

Fri, 28 Jun 2024 14:58:36 GMT

Webcast: Morning Briefing Insurance_ Autoindustrie im Wandel- Neue Chancen für Kfz-Versicherer

Wie tragen Ökosysteme zur Wettbewerbsfähigkeit der Finanzindustrie bei? #42

Thu, 13 Jun 2024 10:01:23 GMT

Seit vielen Jahren sind Alice Rettig (TechQuartier) und Philipp Köhler (ALH) als Innovationsmanager in der Finanzbranche tätig. In unserem Podcast sprechen sie über die Kraft der Kollaboration, die Technologie-Startups ebenso beflügelt wie Banken oder Versicherungen – und warum die Branche noch mehr davon braucht.

Eine starke Wirtschaft braucht starke Finanzplätze – und diese brauchen die Vernetzung von etablierten Playern mit Innovationen für das Geschäftsmodell. Davon sind unsere Gäste, beide erfahrene Innovationsmanager, überzeugt. Denn es sind vielfach digitale Technologien, die ein optimales Kundenerlebnis oder eine Erweiterung des Produktangebots ermöglichen.

Alice Rettig ist Chief Innovation Officer beim TechQuartier in Frankfurt am Main – dem Ökosystem-Builder in der Rhein-Main-Region und ein zentraler Hub für Finanzinnovationen in Deutschland. Philipp Köhler ist Leiter des strategischen Innovationsmanagements bei der Alte Leipziger-Hallesche Versicherung (ALH). Im Gespräch mit Hendrik Hertel (KPMG) diskutieren sie, wie Fintechs und etablierte Institute zusammenfinden, ob Inkubatoren oder Acceleratoren der Weg zum Erfolg sind und welche Rolle die Regulatorik in Innovationsprozessen spielt.

Jetzt Folge #42 unseres Podcasts „KPMG on air Financial Services“ hören und mehr erfahren.

KPMG ist strategischer Partner des TechQuartier und des aktuellen Programms „Digital Finance: Accelerator“. Interessierte sind herzlich zu den Networking-Events des Programms eingeladen. Alle Informationen gibt es hier.

Das Gespräch in der Übersicht:

[00:00] Intro und Begrüßung

[01:20] Welche Innovation wird ‚The next big thing‘ in der Finanzbranche?

[03:30] Wie Regulatorik und Nutzerzentrierung zusammenhängen

[05:00] Regulatorik: Treiber von oder Hürde für Innovationen?

[07:30] Innovation – das bietet der Finanzplatz Frankfurt

[09:30] Offenheit für Innovationen – der Ansatz der ALH

[14:00] Wo das TechQuartier für den Bau von Ökosystemen ansetzt

[15:50] Die Trends, die kommen

[18:45] Kooperation, Inkubator, Accelerator – was am besten funktioniert

[21:30] Verabschiedung

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KPMG RegTech-Konferenz 2024: Innovation meets Compliance

Wed, 29 May 2024 14:03:25 GMT

Die neuesten RegTech-Highlights, spannende Insights, Use Cases und ein Überblick über aktuelle Anforderungen, Herausforderungen und ihre Lösungen – das war die RegTech-Konferenz 2024.

Dank einer Vielzahl von Messeständen hatten Teilnehmende die Chance, den RegTech-Markt der DACH-Region hautnah zu erleben, Neues zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Ganz besonders haben wir uns über Daniel Thelesklaf von der Financial Intelligence Unit (FIU) gefreut, der uns einen Einblick in die Zukunft der Arbeit seiner Behörde gegeben hat sowie Immanuel Bär, der in einer faszinierenden Keynote Speech über seinen Alltag als Berufshacker gesprochen hat. Aber damit nicht genug – wie im letzten Jahr standen wieder einige Paneldiskussionen zur Auswahl, darunter:

Digitale Transformation von KYC-Prozessen
Verdachtsmeldung – neue Strukturen und Technologien im Fokus
Future of Fraud Detection
Im Anschluss an die Tageskonferenz gab es die Möglichkeit zum Networking in gelassener Atmosphäre: bei unserem Aftershow-Event mit atemberaubendem Blick über Frankfurt am Main.

Neugierig geworden? Einige Panels werden auch auf dem KPMG Zukunftsgipfel-Finale präsentiert, also jetzt anmelden: https://kpmg-zukunftsgipfel-finale-2024.events.rooom.com/register?referer=aem-event

Wie werden Finanzunternehmen attraktiv für die Generation Z? #41

Tue, 28 May 2024 15:24:13 GMT

Sie sind die ersten, die von Kindesbeinen an mit dem Smartphone aufgewachsen sind – und das prägt ihren Konsum und ihre Einstellungen: Laura Wagner (DZ Bank) und Lukas Wolf (KPMG) sprechen über die Gen Z und wie Finanzdienstleister mit ihr im Gespräch bleiben.

Laura Wagner ist ein Glücksfall für einen Podcast über die Gen Z in der Finanzindustrie. 1999 geboren und somit selbst Angehörige der Generation Z, arbeitet sie heute im Strategiebereich der DZ Bank und hat Trend Lab des Instituts das Informations- und Konsumverhalten jüngerer Kundinnen und Kunden für die genossenschaftliche Finanzgruppe erforscht. Sie kennt also die Bedürfnisse der Generation Z und die Bankenwelt gleichermaßen.

Lukas Wolf (Senior Manager KPMG) und Moderator Thorsten Wiese wollten von ihr wissen: Sind Banken ready für den digitalen Lifestyle der jungen Generation? Und was können die Institute sich vom Gaming, von sozialen Netzwerken oder Dating-Plattformen abschauen? Jetzt die Folge #41 unseres Podcasts „KPMG on air Financial Services“ hören und mehr erfahren.

Das Gespräch in der Übersicht:

[00:00] Intro und Begrüßung
[01:30] Laura stellt sich vor / Warum nicht alle in der GenZ dem Klischee entsprechen
[03:00] Lukas stellt sich vor
[04:20] Was die Gen Z bewegt und welche neuen Standards sie setzt
[06:00] Freunde, Spaß, Erlebnisse und mehr: Was die Umfragen über die Gen Z sagen
[09:40] Über die Plattformen zur Bank: Videos
[13:50] Auch ein Weg zur Gen Z: Müssen Banken ins Metaverse?
[20:40] „Angst“ vor analog
[24:00] Banken und die Gen Z: „Noch in der Kennenlernphase“
[26:45] Verabschiedung

Morning Briefing Insurance: KI sicher und erfolgreich nutzen

Thu, 23 May 2024 10:31:12 GMT

Webcast Live Reihe: Morning Briefing Insurance- KI sicher und erfolgreich nutzen

Benedikt Höck zum Thema Kundenzentrierung

Mon, 06 May 2024 14:24:03 GMT

Kundenzentrierung ist…

…dass bei jeder unternehmerischen Entscheidung in einer Bank oder Versicherung die Perspektive und die Erwartungen der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen. Und das nicht nur im Vertrieb oder anderen Unternehmensfunktionen, die im direkten Kundenkontakt stehen – sondern auch im Back-Office, in der Finanzabteilung oder im HR-Bereich. Benedikt Höck erläutert es im Video: Die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden sollen das wesentliche Entscheidungs- und Handlungsprinzip im Unternehmen sein.

Jetzt hier mehr erfahren: https://lnkd.in/gqPfjyEW

Hashtag#banken Hashtag#versicherungen Hashtag#assetmanagement Hashtag#kundenzentrierung Hashtag#personalisierung Hashtag#daten

Was bringt die AMLA für die deutschen Kreditinstitute? #40

Fri, 26 Apr 2024 11:07:54 GMT

Die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU wird in Frankfurt aufgebaut. Mitte 2025 soll sie ihren Betrieb aufnehmen – doch mit den Vorbereitungen auf ein neues harmonisiertes Rahmenwerk sollten die Banken jetzt schon beginnen.

#Regulatory #AMLA #FinancialServices #AntiMoneyLaundering

Seit einigen Wochen steht es fest: Die neue EU-Behörde für Geldwäschebekämpfung (Anti-Money-Laundering Authority, AMLA) wird in Frankfurt aufgebaut. Damit kommt ein Schlussstrich unter die jahrelange Standortdebatte – endlich, sagen viele. Die Institute sollten jetzt zügig in die inhaltliche Arbeit starten, sagen Timo Purkott und Götz Fischer (beide KPMG, Financial Services). Denn die AMLA ist nur eine Säule eines Maßnahmenpakets, das zeitnah zahlreiche neue Anforderungen für die Banken mit sich bringt.

Im Gespräch schildern Timo und Götz, welche das sind und wie die AMLA bis Mitte des nächsten Jahres entstehen wird – und wie KPMG mit einem eigenen AMLA Office von Frankfurt aus die Aufsichtsaktivitäten für die Branche begleiten wird.

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Das Gespräch in der Übersicht:

[02:00] Warum Frankfurt eine gute Wahl für die AMLA ist – und eine Verpflichtung

[03:40] Eine Wahl auch mit Symbolwirkung

[04:55] Welche Antwort die AMLA auf Entwicklungen in Sachen Geldwäsche gibt

[06:10] Das europäische Maßnahmenpaket

[08:00] Was auf die deutschen Institute zukommt

[10:25] 80 Konkretisierungen durch regulatorisch-technische Standards in Vorbereitung

[12:00] Die weiteren Wegmarken bis zum Start Mitte 2025

[14:55] Das KPMG AMLA Office

[17:15] Verabschiedung

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Was leisten Datenplattformen im Deal-Geschäft? #38

Thu, 07 Mar 2024 15:37:06 GMT

Generative KI, Big Data und technologiegetriebene strategische Akquisitionen prägen den aktuellen Transaktionsmarkt. Datenplattformen können in der Deal-Anbahnung und -umsetzung wertvolle Unterstützung leisten.
Noch vor 20 Jahren wurden Unternehmenstransaktionen in physischen Datenräumen gestaltet. Mit großen Stapeln von Aktenordnern analysierte und prüfte das Transaktionsteam alle Informationen, die zur Vorbereitung eines Deals notwendig sind. Heute helfen Technologieanbieter dabei, diesen Vorgang zu verbessern und zu beschleunigen.

Nicola Ebmeyer, Co-Founderin und CEO von Gain.pro, will Transaktionsteams mit ihrem Tool den ersten Tag der Analyse abnehmen. Marc Poggel, Head of Financial Services Deal Advisory bei KPMG, sieht die Vorteile von Datenplattformen im Markt-Screening und in der Unterstützung bei der Kaufpreisfindung – mehr Daten erhöhen die Transparenz, so könnten Deals zustande kommen, die sonst eventuell gar nicht auf dem Radar gewesen wären. Im gemeinsamen Gespräch blicken die beiden Kenner des M&A-Geschäfts auf die Entwicklungen im Markt. Jetzt reinhören!

Das Gespräch in der Übersicht:

[01:15] Begrüßung

[01:45] Nicola stellt ihr Geschäftsmodell vor

[02:45] Marc über den Nutzen von Technologie in Transaktionsprojekten

[04:45] Digitalisierungsschübe im M&A-Geschäft

[05:45] Wie bindet Gain.pro Datenquellen an?

[08:00] Die aktuellen Trends im Transaktionsgeschäft

[11:00] So blickt Nicola auf die Veränderungen im Geschäft

[15:00] Benchmarking als Anwendungsfall für Datenportale

[17:00] Tools für das Vor-Screening

[19:50] Was Nicola und Marc am M&A-Geschäft so fasziniert

[23:30] Verabschiedung

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ESG reporting horizons 2024 - selected updates on CSRD and SFDR for the...

Thu, 22 Feb 2024 12:46:25 GMT

ESG stands for Environmental, Social and Governance and represents the overall topic of sustainability in the financial industry. The year 2024 is about to bring numerous updates on ESG related disclosure requirements for financial products.
Therefore, we invited you to our webcast “ESG reporting horizons 2024 - selected updates on CSRD and SFDR for the financial industry” on February 21st 2024 from 3pm-4pm, where we presented to you the diverse requirements from SFDR, CSRD and EU Taxonomy and discussed the changes which 2024 is going to entail.

Welche Risiken müssen Banken 2024 managen? #37

Thu, 01 Feb 2024 09:02:02 GMT

Risikomanagement

Lange galt der Blick des Risikomanagers in Banken rein finanziellen Aspekten – also Zinsen, Ausfallrisiken, Regulatorik. Doch die nicht finanziellen Risiken – wie etwa geopolitische Risiken oder Gefahren durch Cyberbedrohungen – wachsen und sind schlechter zu überschauen. Welche Risiken haben für Banken die größte Relevanz in diesem Jahr?

Folgenreiche Klimaveränderungen und Naturkatastrophen, die vielfältigen Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft, Cyberrisiken und geopolitische Spannungen. Laut OECD ist die öffentliche Verschuldung besorgniserregend, das Wachstum weiter mittelmäßig. Die Liste der Themen, die 2024 auf dem World Economic Forum (WEF) und auf der Münchner Sicherheitskonferenz zur Diskussion stehen, ist lang.

Prof. Hubertus Bardt ist Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ordnet die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit im Podcast für uns ein. Sein Gesprächspartner Dr. Arvind Sarin, Partner bei KPMG, Financial Services, interpretiert sie mit Blick auf Banken und Versicherungen.

„Die Welt ist komplexer, schneller, digitaler geworden“, sagt er. „Deshalb müssen Chief Risk Officer in Instituten zunehmend auch Non-Financial Risks managen, die große Auswirkungen auf das Vertrauen und die finanzielle Stabilität einer Bank haben.“

Dazu zählen zum Beispiel geopolitische Risiken, ESG-Risiken und Reputationsrisiken durch zum Beispiel Fake News. Neben vielen herausfordernden, unangenehmen Themen unserer Zeit besprechen die beiden Experten aber auch, wie Unternehmen resilienter werden können und sie geben einen Ausblick, der Mut macht. Jetzt reinhören!

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Das Gespräch in der Übersicht:

[01:00] Begrüßung

[01:50] Wie schlecht geht es der deutschen Wirtschaft wirklich?

[05:00] Prof. Bardt ordnet aus Forschungssicht aktuelle Risiken ein

[08:20] Arvind ergänzt aus Bankensicht: Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiko weiter im Fokus

[12:00] Birgt künstliche Intelligenz auch ein Risiko?

[14:30] Fake News und Reputationsrisiken

[16:30] Non-Financial Risks und Vertrauen

[20:20] Welches Risiko wird aktuell noch unterschätzt?

[23:15] So gut ist die deutsche Wirtschaft gegen die genannten Risiken gerüstet

[25:05] Verabschiedung

Unsere Studie „Non-Financial Risks“ belegt die steigende Zahl und Bedeutung nicht-finanzieller Risiken und zeigt, vor welchen Herausforderungen Banken organisatorisch, fachlich und technisch stehen.

Welche Risiken von Bank Runs ausgehen und warum sie immer dynamischer verlaufen, erläutern unsere Experten im Whitepaper „Bank Runs“. In einem 10-Punkte-Action-Plan zeigen sie auf, wie Banken ihre Risikosteuerung umfassend weiterentwickeln und ihre Resilienz steigern können.

Erfahren Sie in unserem aktuellen Blogartikel, was für Banken 2024 wichtig wird.

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KPMG Cloud-Konferenz 2023: Die wichtigsten Erkenntnisse

Wed, 01 Nov 2023 10:10:36 GMT

In diesem Video fassen wir die KPMG Cloud-Konferenz 2023 zusammen. Die Konferenz fand am 12. Oktober 2023 in Frankfurt am Main statt und richtete sich an Mitarbeitende der Finanzbranche.

Wir diskutieren die wichtigsten Trends und Entwicklungen in der Cloud-Technologie, darunter: Die Hybrid Cloud als bevorzugte Architektur für die meisten Unternehmen. Multi Cloud-Strategien als zunehmend wichtiger Trend, Containerisierung als Schlüsseltechnologie für die Cloud-Transformation.

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf der Website von KPMG.

https://kpmg.com/de/de/home/events/2023/10/KPMG%20Cloud-Konferenz.html

#cloud #cloudtechnologie #digitaletransformation #finanzbranche #kpmg

Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? – ESG-Risiken und Offenlegung-Meldewesen

Fri, 11 Nov 2022 14:26:52 GMT

Am 27. Oktober 2021 wurde das Bankenpaket von der Europäischen Kommission mit ihrem Vorschlag zur Weiterentwicklung des Eigenmittel-Rahmenwerks für Banken gemäß den Vorgaben des Baseler Ausschusses veröffentlicht.

Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.

Die vorgelegten (CRR III bzw. CRD VI-) Entwürfe der EU-Kommission stehen am Anfang des EU-Trilogverfahrens; weitere Anpassungen und Klarstellungen sind bis zur Verabschiedung in 2023 und der Erstmeldung in 2025 zu erwarten. Wesentliche Änderungen betreffen die Anforderungen für Institute an Kreditrisiken, CVA-Risiken, operationelle Risiken, Marktrisiken und den Output Floor.

Das angestrebte Bankenpaket umfasst drei Teile:

▪ Umsetzung des finalen Basel-III-Standards unter Berücksichtigung von EU-Spezifika, zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schocks mit minimalen Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen für die Institute

▪ Beitrag zur „grünen Transformation“, entlang der Sustainable Finance Strategy der EU-Kommission

▪ Gewährleistung eines soliden Managements von EU-Banken um Finanzstabilität zu gewährleisten und die Instrumente der Aufsichtsbehörden zu stärken

Erwartete Auswirkungen auf Banken

Die EU-Kommission geht langfristig (2030) von einem Anstieg der gewichteten durchschnittlichen Mindesteigenmittelanforderungen bei EU-Instituten um 6,4 % bis 8,4 % aus.

Für ausgewählte deutsche Institute ergibt sich per 31.12.2021 nach „Basel IV“ ein voraussichtlicher Anstieg von 16,7%, der jedoch durch den EU-Kommissions-Vorschlag auf 11,1% reduziert wird (fully phased-in). Jedoch gibt es teils signifikante Veränderung der Eigenmittelkosten einzelner Produkte und Anpassung

von Produktausgestaltung und Besicherungen. Zusätzliche Investitionen könnten notwendig werden in die System- und Datenlandschaft zur Umsetzung neuer Ansätze und die Anwendung des neuen Output Floors. Zusätzliche werden Investitionen zur Sicherstellung der Offenlegung von ESG-Risiken unumgänglich.

Zunächst gibt es nur geringere Anreize zur Anwendung interner Modelle, jedoch werden die Hürden für mögliche Neuanwender abgesenkt

Weitere Themen der 4-teiligen Webcast-Reihe:

Output Floor – Funktionsweise und Einordnung in „Capital Stack“
Übergangsbestimmungen für EU-Institute mildern Eigenmitteleffekt ab
Der Output Floor verlangt operative wie auch planerische/strategische Exzellenz
KSA – Überblick wesentlicher CRR III-Änderungen
IRBA –Überblick wesentlicher CRR III-Änderungen
ESG-Risiken in der CRR III-E

Weitere Teile:

Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5

Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? – Output Floor, Gesamtbanksteuerung und...

Mon, 07 Nov 2022 12:05:27 GMT

Live-Webcast: Basel IV-CRR III - Sind Sie bereit? Output Floor, Gesamtbanksteuerung und -strategie am 3. November 2022.

Unterlagen des Webcasts können Sie hier runterladen.

Der Output Floor erfordert operative sowie planerische und strategische Exzellenz. Bei der Einführung von CRR III müssen Maßnahmen zur Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) die verstärkte Bedeutung der Standardansätze berücksichtigen. Daher erwarten wir, dass zukünftige Schwerpunkte der RWA-Optimierung auf die Effizienz der Implementierung von Standardansätzen gelegt werden:

1. Operative Effizienz bei Standardansätzen – Datenqualität und Prozesse:

- Eine effiziente und optimierte Implementierung von Standardansätzen ist eine grundlegende Voraussetzung für die betroffenen Banken.

- Durch Verbesserungen in der Datenqualität und den Prozessen können RWA-Optimierungen erreicht werden.

2. Kosteneffizienz – Methoden und Modelle:

- Eine Neubewertung der internen Modelllandschaft ist erforderlich, um operative Aufwände zwischen internen Modellen und Standardansätzen zu optimieren.

3. Strategische und operative Optimierung – Anpassungen auf Kunden- und Produktebene:

- Möglicherweise ist auch eine grundlegende Neubewertung oder Optimierung der Portfoliostruktur erforderlich, falls dauerhaft Ertragskennziffern nicht erreicht werden können.

- Der Output Floor führt zu komplexen Abhängigkeiten und Nichtlinearitäten innerhalb der Bankportfolios.

Weitere Teile:

Webcast: Digitalisierung in der Finanzbranche- Das...

Fri, 21 Oct 2022 11:53:37 GMT

Auch in der Finanzbranche schreitet die Transformation der IT immer weiter voran. Dies führt zum einen zu einer erhöhten Komplexität im Business, wodurch der Blick auf Risiken zunehmend wichtiger wird. Zum anderen steigen gleichzeitig die regulatorischen Vorgaben hinsichtlich einer effektiven Governance der IT an Finanzdienstleister.
Um diesen beiden Herausforderungen zu begegnen, ist die Erweiterung des Three-Lines-of-Defense-Modells um eine sogenannte GRC-Funktion oder 1,5 Line sinnvoll. Ihre Funktion liegt zwischen der 1st und 2nd Line und unterstützt die reine 1st Line in der Zusammenarbeit mit der 2nd Line. Welche effektiven Einsatzbereiche es für eine GRC-Funktion oder 1,5 Line gibt und mit welchen Schritten Sie diese aufbauen können, das zeigten wir Ihnen in unserem Webcast Live am 21. Oktober von 9 Uhr bis 9.45 Uhr.

Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? – Kreditrisiko: Standard- und IRB-Ansätze

Wed, 19 Oct 2022 11:58:24 GMT

Live-Webcast: Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? Kreditrisiko: Standard- und IRB-Ansätze.

Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.

Der neue CRR III-Entwurf beinhaltet umfangreiche Änderungen sowohl am Kreditrisikostandardansatz (KSA) als auch am internen ratingbasierten Ansatz (IRBA) im Einklang mit den Basel IV-Regelungen.

Darüber hinaus wird der Regelungsrahmen für den KSA durch CRR III verändert:

- Es gibt eine erhöhte Granularität und Risikosensitivität.

- Die mechanistische Verwendung von Kreditratings wird reduziert.

Auch der IRBA hat Änderungen des Baseler Standards übernommen, die weitgehend im CRR III-Entwurf enthalten sind. Diese beinhalten unter anderem:

- Eine Reduzierung des Scopes für IRB-Modelle.

- Vorgaben zu Input-Floors und Risikoparametern.

- Die Erweiterung von Risikopositionsklassen.

- Den IRB-Roll-out und das PPU-Regime.

Es ergeben sich Chancen und Herausforderungen für Institute, die den IRBA und den KSA nutzen:

- Unter Basel IV bleiben interne Modelle für die Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) vorteilhaft, insbesondere für strategische Portfolios. Allerdings beschleunigen Basel IV und die IRB-Reparaturmaßnahmen die Anstrengungen der Banken zur Verbesserung der Datenqualität.

- Mit dem PPU können nicht-strategische Portfolios viel einfacher in den KSA integriert werden, was den Aufwand für Modelllieferungen und die Kosten reduziert.

- Der neue Output-Floor von 72,5% erfordert von IRBA-Banken die Berechnung von Portfoliorisikogewichtungen nach sowohl KSA als auch IRBA. Die RWA-Optimierung nach dem KSA gewinnt an Bedeutung, einschließlich Portfolio-Benchmarking und Risikoanalyse.

- Die RWAs nach dem KSA können aufgrund der erhöhten Granularität stärker ansteigen, daher ist es wichtig, die RWAs während der Implementierung frühzeitig zu optimieren.

- Durch die neue PPU-Philosophie wird der Übergang zum IRBA aufgrund der geringeren Anforderungen an die IRBA-Deckungsquote erleichtert. Die Umstellung vom KSA auf den IRBA kann zu einem erheblichen Rückgang der RWAs für Banken führen, die derzeit nur den KSA verwenden.

Im Bereich des Kreditrisikos können die CRR III die relative Wettbewerbsfähigkeit der EU-Banken neu gestalten, indem sie eine verbesserte Datenqualität, ein optimiertes Risikomanagement, geringere Modellierungskosten und weiter optimierte RWAs ermöglichen.

Weitere Teile:

Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 5

Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? – Einführung in das Bankenpaket 2021

Tue, 18 Oct 2022 09:49:40 GMT

Live-Webcast: Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? Einführung in das Bankenpaket 2021 vom 14. Oktober 2022.

Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.

Am 27. Oktober 2021 hat die Europäische Kommission das Bankenpaket veröffentlicht, welches den Vorschlag zur Weiterentwicklung des Eigenmittel-Rahmenwerks für Banken gemäß den Richtlinien des Baseler Ausschusses enthält. Die übergeordneten Ziele dieses Pakets sind die Förderung der Finanzstabilität und die Unterstützung der Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie. Zu den spezifischen Zielen zählen die Stärkung des risikobasierten Kapitalrahmens, eine verstärkte Berücksichtigung von ESG-Risiken im aufsichtsrechtlichen Rahmen, die weitere Harmonisierung der Aufsichtsbefugnisse und -instrumente sowie die Reduzierung der Verwaltungskosten für die Offenlegung und die Verbesserung des Zugangs zu aufsichtsrechtlichen Daten.

Die wichtigsten Vorschläge der Europäischen Kommission beinhalten:

- Die Verschiebung der Umsetzung auf den 1. Januar 2025

- Die Beschränkung der Verwendung interner Modelle zur Eigenmittelberechnung für bestimmte Risikopositionsklassen sowie eine stärkere Festlegung von Parametern

- Die Umsetzung des Output Floors als "Single Stack Approach" und die Transformation von Basel IV entlang der Richtlinie BCBS 424

- Jedoch wurden großzügige Übergangsfristen geschaffen, die teilweise sogar über das Jahr 2030 hinausgehen, um europäischen Anliegen entgegenzukommen

- Wesentliche Änderungen betreffen die Anforderungen der Institute in Bezug auf Kreditrisiken, CVA-Risiken, operationelle Risiken, Marktrisiken und den Output Floor

Das angestrebte Bankenpaket umfasst drei Teile:

- Die Umsetzung des finalen Basel-III-Standards unter Berücksichtigung von EU-Spezifika, um die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber wirtschaftlichen Schocks zu stärken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen zu minimieren.

- Die Förderung der "grünen Transformation" gemäß der Sustainable Finance Strategy der EU-Kommission.

- Die Gewährleistung eines soliden Managements für EU-Banken, um die Finanzstabilität zu gewährleisten und die Instrumente der Aufsichtsbehörden zu stärken.

Weitere Teile:

KPMG on air Financial Services - Insights für die Finanzbranche

Thu, 17 Dec 2020 12:44:27 GMT

Was Entscheider:innen in Banken und Versicherungen bewegt: Im Podcast “KPMG on air Financial Services - Insights für die Finanzbranche” kommen Vordenker:innen und Expert:innen aus der Finanzindustrie zu Wort.
Sie sprechen über ihre ganz persönliche Sicht auf die aktuellen Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen und diskutieren Wege, die aktuelle Transformation erfolgreich zu gestalten.
Ob Technologie, Nachhaltigkeit, Daten oder digitales Geld – ob Steuern, Wirtschaftsprüfung oder Regulatorik und Compliance: Unsere Gäste diskutieren, was morgen wichtig wird und wie sie den Wandel erleben und Neuerungen vorantreiben. Lassen Sie sich gemeinsam mit uns alle vier Wochen von ihren Erfahrungen, Meinungen und Visionen inspirieren.
Die Talkreihe ist eine Produktion des KPMG Financial Services Hub. Wir greifen aktuelle Fragestellungen aus der Branche auf und setzen Impulse für die (Finanz-)Welt von morgen. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie unsere Themenwelt unter klardenker.kpmg.com/financialservices-hub.