Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? – Kreditrisiko: Standard- und IRB-Ansätze

Wed, 19 Oct 2022 11:58:24 GMT

Live-Webcast: Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? Kreditrisiko: Standard- und IRB-Ansätze.

Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.

Der neue CRR III-Entwurf beinhaltet umfangreiche Änderungen sowohl am Kreditrisikostandardansatz (KSA) als auch am internen ratingbasierten Ansatz (IRBA) im Einklang mit den Basel IV-Regelungen.

Darüber hinaus wird der Regelungsrahmen für den KSA durch CRR III verändert:

- Es gibt eine erhöhte Granularität und Risikosensitivität.

- Die mechanistische Verwendung von Kreditratings wird reduziert.

Auch der IRBA hat Änderungen des Baseler Standards übernommen, die weitgehend im CRR III-Entwurf enthalten sind. Diese beinhalten unter anderem:

- Eine Reduzierung des Scopes für IRB-Modelle.

- Vorgaben zu Input-Floors und Risikoparametern.

- Die Erweiterung von Risikopositionsklassen.

- Den IRB-Roll-out und das PPU-Regime.

Es ergeben sich Chancen und Herausforderungen für Institute, die den IRBA und den KSA nutzen:

- Unter Basel IV bleiben interne Modelle für die Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) vorteilhaft, insbesondere für strategische Portfolios. Allerdings beschleunigen Basel IV und die IRB-Reparaturmaßnahmen die Anstrengungen der Banken zur Verbesserung der Datenqualität.

- Mit dem PPU können nicht-strategische Portfolios viel einfacher in den KSA integriert werden, was den Aufwand für Modelllieferungen und die Kosten reduziert.

- Der neue Output-Floor von 72,5% erfordert von IRBA-Banken die Berechnung von Portfoliorisikogewichtungen nach sowohl KSA als auch IRBA. Die RWA-Optimierung nach dem KSA gewinnt an Bedeutung, einschließlich Portfolio-Benchmarking und Risikoanalyse.

- Die RWAs nach dem KSA können aufgrund der erhöhten Granularität stärker ansteigen, daher ist es wichtig, die RWAs während der Implementierung frühzeitig zu optimieren.

- Durch die neue PPU-Philosophie wird der Übergang zum IRBA aufgrund der geringeren Anforderungen an die IRBA-Deckungsquote erleichtert. Die Umstellung vom KSA auf den IRBA kann zu einem erheblichen Rückgang der RWAs für Banken führen, die derzeit nur den KSA verwenden.

Im Bereich des Kreditrisikos können die CRR III die relative Wettbewerbsfähigkeit der EU-Banken neu gestalten, indem sie eine verbesserte Datenqualität, ein optimiertes Risikomanagement, geringere Modellierungskosten und weiter optimierte RWAs ermöglichen.

Weitere Teile:

Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 5

Die Zukunft der Risikofunktion – Wie begegnen Banken neuen gesellschaftlichen...

Tue, 30 Aug 2022 15:04:26 GMT

Alexander von Dobschütz, CRO der DKB, und KPMG-Partner Christian Heichele über regulatorische Wellen und KI in der Risikosteuerung

Die DKB hat einen obersten Risikomanager mit einem nicht ganz typischen Werdegang: Chief Risk Officer Alexander von Dobschütz blickt, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, auf jahrelange Erfahrung in der Branche und in der Risikosteuerung zurück. Er kennt aber auch das operative Geschäft, denn er war lange in Führungspositionen im Bereich Structured Finance und im Vertrieb tätig.

Hier können Sie den CRO Radar 2025 herunterladen.

„Neben der Digitalisierung liegt die Zukunft des Risikomanagements in guter Kommunikation und in einer gelebten Risikokultur“, sagt Alexander bei uns im Podcast im Gespräch mit KPMG-Partner Christian Heichele, aufgezeichnet einige Wochen vor der Einreichungsfrist für den Klimastresstest der Europäischen Zentralbank. Die beiden sprechen auch über das Thema ESG und die Rolle der Banken im Kampf gegen den Klimawandel. Als großer Finanzierer der Landwirtschaft spürt die DKB im Geschäftskundensegment die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen hin zur Nachhaltigkeit. Und die DKB möchte ihre Kunden beim Übergang in eine nachhaltige Welt begleiten.

#ESG #FutureOfRisk #Digitalisierung #Risikosteuerung #Kreditrisiko

Anmerkung: Das Gespräch wurde etwa drei Wochen vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine geführt. Daher gehen die Gesprächspartner nicht auf Risikobewertungen durch die dadurch ausgelösten Entwicklungen ein.

Kapitel (Timestamps)

[02:20] Alexander stellt sich vor und berichtet über seinen beruflichen Werdegang
[04:35] Christian stellt sich vor und erläutert, was ihn an der Risikofunktion in der Bank fasziniert
[06:25] Der „regulatorische Tsunami“ hält an
[09:40] Christian über Regulierung
[10:55] Regulierung und ESG – So steuert Alexander die DKB durch das aktuelle Risikoumfeld
[15:05] Christian und Alexander über den Status Quo und die Erfolgsfaktoren in der ESG-Transition
[17:59] Welche Prioritäten Alexander im aktuellen Umfeld setzt – vom Kreditbuch bis zur IT-Infrastruktur
[21:28] Personal und Ressourcen als Herausforderung
[22:50] Die Organisation der Risikofunktion heute
[30:25] Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Kreditentscheidungsprozess
[33:00] Verabschiedung

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