Live-Webcast: Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit? Einführung in das Bankenpaket 2021 vom 14. Oktober 2022. 

Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.

Am 27. Oktober 2021 hat die Europäische Kommission das Bankenpaket veröffentlicht, welches den Vorschlag zur Weiterentwicklung des Eigenmittel-Rahmenwerks für Banken gemäß den Richtlinien des Baseler Ausschusses enthält. Die übergeordneten Ziele dieses Pakets sind die Förderung der Finanzstabilität und die Unterstützung der Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie. Zu den spezifischen Zielen zählen die Stärkung des risikobasierten Kapitalrahmens, eine verstärkte Berücksichtigung von ESG-Risiken im aufsichtsrechtlichen Rahmen, die weitere Harmonisierung der Aufsichtsbefugnisse und -instrumente sowie die Reduzierung der Verwaltungskosten für die Offenlegung und die Verbesserung des Zugangs zu aufsichtsrechtlichen Daten.

Die wichtigsten Vorschläge der Europäischen Kommission beinhalten:

- Die Verschiebung der Umsetzung auf den 1. Januar 2025

- Die Beschränkung der Verwendung interner Modelle zur Eigenmittelberechnung für bestimmte Risikopositionsklassen sowie eine stärkere Festlegung von Parametern

- Die Umsetzung des Output Floors als "Single Stack Approach" und die Transformation von Basel IV entlang der Richtlinie BCBS 424

- Jedoch wurden großzügige Übergangsfristen geschaffen, die teilweise sogar über das Jahr 2030 hinausgehen, um europäischen Anliegen entgegenzukommen

- Wesentliche Änderungen betreffen die Anforderungen der Institute in Bezug auf Kreditrisiken, CVA-Risiken, operationelle Risiken, Marktrisiken und den Output Floor

Das angestrebte Bankenpaket umfasst drei Teile:

- Die Umsetzung des finalen Basel-III-Standards unter Berücksichtigung von EU-Spezifika, um die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber wirtschaftlichen Schocks zu stärken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen zu minimieren.

- Die Förderung der "grünen Transformation" gemäß der Sustainable Finance Strategy der EU-Kommission.

- Die Gewährleistung eines soliden Managements für EU-Banken, um die Finanzstabilität zu gewährleisten und die Instrumente der Aufsichtsbehörden zu stärken.

Weitere Teile:

Teil 1

Teil 2

Teil 4

Teil 5