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Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit - Einführung in das Bankenpaket 2021

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Dienstag, 18. Oktober 2022 banking, fs
Webcast Live: Basel IV-CRR III – Sind Sie bereit_ - Einführung in das Bankenpaket 2021 vom 14.10.2022

Am 27. Oktober 2021 wurde das Bankenpaket von der Europäischen Kommission mit ihrem Vorschlag zur Weiterentwicklung des Eigenmittel-Rahmenwerks für Banken gemäß den Vorgaben des Baseler Ausschusses veröffentlicht. Die allgemeinen Ziele sind der Beitrag zur Finanzstabilität und zur Finanzierung der Wirtschaft post-Covid-19. Zu den spezifischen Zielen zählen die Stärkung des risikobasierten Kapitalrahmens, eine stärkere Berücksichtigung von ESG-Risiken im aufsichtsrechtlichen Rahmen, die weitere Harmonisierung der Aufsichtsbefugnisse und -instrumente, die Verringerung der Verwaltungskosten für die Offenlegung und Verbesserung des Zugangs zu aufsichtsrechtlichen Daten.

Die zentralen Vorschläge der Europäischen Kommission sind:

-        Verschiebung der Umsetzung bis 1. Januar 2025

-        Begrenzung der Verwendung interner Modelle zur Eigenmittelberechnung für bestimmte Risikopositionsklassen sowie stärkere Parametervorgaben

-        Umsetzung des Output Floor als „Single Stack Approach” und Transformation von Basel IV möglichst 1:1 entlang BCBS 424

-        Jedoch weitgehendes Entgegenkommen durch Privilegierung europäischer Anliegen und Schaffung von großzügigen Übergangsfristen sogar teils über 20230 hinaus

--> Wesentliche Änderungen betreffen die Anforderungen für Institute an Kreditrisiken, CVA-Risiken, operationelle Risiken, Marktrisiken und den Output Floor.

Das angestrebte Bankenpaket umfasst drei Teile:

-        Umsetzung des finalen Basel-III-Standards unter Berücksichtigung von EU-Spezifika, zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schocks mit minimalen Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen für die Institute.

-        Beitrag zur „grünen Transformation“, entlang der Sustainable Finance Strategy der EU-Kommission.

-        Gewährleistung eines soliden Managements von EU-Banken, um Finanzstabilität zu gewährleisten und die Instrumente der Aufsichtsbehörden zu stärken.