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Am 27. Oktober 2021 wurde das Bankenpaket von der Europäischen Kommission mit ihrem Vorschlag zur Weiterentwicklung des Eigenmittel-Rahmenwerks für Banken gemäß den Vorgaben des Baseler Ausschusses veröffentlicht.
Unterlagen des Webcasts können Sie hier herunterladen.
Die vorgelegten (CRR III bzw. CRD VI-) Entwürfe der EU-Kommission stehen am Anfang des EU-Trilogverfahrens; weitere Anpassungen und Klarstellungen sind bis zur Verabschiedung in 2023 und der Erstmeldung in 2025 zu erwarten. Wesentliche Änderungen betreffen die Anforderungen für Institute an Kreditrisiken, CVA-Risiken, operationelle Risiken, Marktrisiken und den Output Floor.
Das angestrebte Bankenpaket umfasst drei Teile:
▪ Umsetzung des finalen Basel-III-Standards unter Berücksichtigung von EU-Spezifika, zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schocks mit minimalen Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen für die Institute
▪ Beitrag zur „grünen Transformation“, entlang der Sustainable Finance Strategy der EU-Kommission
▪ Gewährleistung eines soliden Managements von EU-Banken um Finanzstabilität zu gewährleisten und die Instrumente der Aufsichtsbehörden zu stärkenErwartete Auswirkungen auf Banken
Die EU-Kommission geht langfristig (2030) von einem Anstieg der gewichteten durchschnittlichen Mindesteigenmittelanforderungen bei EU-Instituten um 6,4 % bis 8,4 % aus.
Für ausgewählte deutsche Institute ergibt sich per 31.12.2021 nach „Basel IV“ ein voraussichtlicher Anstieg von 16,7%, der jedoch durch den EU-Kommissions-Vorschlag auf 11,1% reduziert wird (fully phased-in). Jedoch gibt es teils signifikante Veränderung der Eigenmittelkosten einzelner Produkte und Anpassung
von Produktausgestaltung und Besicherungen. Zusätzliche Investitionen könnten notwendig werden in die System- und Datenlandschaft zur Umsetzung neuer Ansätze und die Anwendung des neuen Output Floors. Zusätzliche werden Investitionen zur Sicherstellung der Offenlegung von ESG-Risiken unumgänglich.
Zunächst gibt es nur geringere Anreize zur Anwendung interner Modelle, jedoch werden die Hürden für mögliche Neuanwender abgesenkt
Weitere Themen der 4-teiligen Webcast-Reihe:
- Output Floor – Funktionsweise und Einordnung in „Capital Stack“
- Übergangsbestimmungen für EU-Institute mildern Eigenmitteleffekt ab
- Der Output Floor verlangt operative wie auch planerische/strategische Exzellenz
- KSA – Überblick wesentlicher CRR III-Änderungen
- IRBA –Überblick wesentlicher CRR III-Änderungen
- ESG-Risiken in der CRR III-E
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
